Sistematik Riskin Belirlenmesi: Borsa Istanbul Örneği
Öz
Veri setlerinin yapısıtahmin sonuçlarıüzerinde büyük etkiye sahiptir Özellikle dışa düşen değerlerden etkilenen En Küçük
Kareler (EKK) gibi metotlar sapmalısonuçlara neden olabilmektedir. Bu amaçla Borsa Istanbul’da yer alan 237 Hisse Senedi
EKK ve En Küçük Medyan Kareler (EMK) yöntemiyle 2001-2004 yıllarıiçin tahmin edilmiştir. Beta katsayısıpiyasa modeli
kullanılarak, EKK ve EMK’ya dayalıolarak hesaplanmıştır. Dışa düşen değerlerin varlığında EMK yönteminin dirençli sonuçlar
ürettiği bulunmuştur. Özellikle fiyatlarıçok dalgalanan hisse senetlerinin olduğu durumda EMK dirençli sonuçlar veren en uygun
yöntemlerden biridir.
Kareler (EKK) gibi metotlar sapmalısonuçlara neden olabilmektedir. Bu amaçla Borsa Istanbul’da yer alan 237 Hisse Senedi
EKK ve En Küçük Medyan Kareler (EMK) yöntemiyle 2001-2004 yıllarıiçin tahmin edilmiştir. Beta katsayısıpiyasa modeli
kullanılarak, EKK ve EMK’ya dayalıolarak hesaplanmıştır. Dışa düşen değerlerin varlığında EMK yönteminin dirençli sonuçlar
ürettiği bulunmuştur. Özellikle fiyatlarıçok dalgalanan hisse senetlerinin olduğu durumda EMK dirençli sonuçlar veren en uygun
yöntemlerden biridir.
Anahtar Kelimeler
EKK, EMK, dirençli, beta katsayısı, Piyasa Modeli
Tam Metin:
PDFRefback'ler
- Şu halde refbacks yoktur.
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.